De grote wereld vertelt de geschiedenis van Lemmy en Rosa, twee kleine mensen. Wanneer de lilliputterstad waarmee zij als bezienswaardigheid rondtrekken aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s wordt gesloten, zien de geliefden zich gedwongen hun verhouding tot de wereld opnieuw te bepalen. Terwijl Rosa wil dat zij zich, voor hun eigen veiligheid, aansluiten bij een Brits revuegezelschap, voelt Lemmy er steeds meer weerzin tegen als vermaak te dienen.

Hoeveel geweld doet een mens zichzelf aan om bij anderen in de smaak te vallen? In hoeverre gaat het ophouden van een lachende façade ten koste van je eigenwaarde? Met dergelijke vragen worstelt Lemmy op het moment dat hij wordt geconfronteerd met zowel zijn vrolijke verleden als attractie in het New Yorkse pretpark Coney Island als met de plannen die het Derde Rijk heeft met iedereen die anders is. Zal hij kiezen voor zijn liefde, zijn leven of zichzelf?